CRR Kapitaladäquanzverordnung
Europa Stand: 10.11.2026Erwägungsgrund 1 Erwägungsgrund 2 Erwägungsgrund 3 Erwägungsgrund 4 Erwägungsgrund 5 Erwägungsgrund 6 Erwägungsgrund 7 Erwägungsgrund 8 Erwägungsgrund 9 Erwägungsgrund 10 Erwägungsgrund 11 Erwägungsgrund 12 Erwägungsgrund 13 Erwägungsgrund 14 Erwägungsgrund 15 Erwägungsgrund 16 Erwägungsgrund 17 Erwägungsgrund 18 Erwägungsgrund 19 Erwägungsgrund 20 Erwägungsgrund 21 Erwägungsgrund 22 Erwägungsgrund 23 Erwägungsgrund 24 Erwägungsgrund 25 Erwägungsgrund 26 Erwägungsgrund 27 Erwägungsgrund 28 Erwägungsgrund 29 Erwägungsgrund 30 Erwägungsgrund 31 Erwägungsgrund 32 Erwägungsgrund 33 Erwägungsgrund 34 Erwägungsgrund 35 Erwägungsgrund 36 Erwägungsgrund 37 Erwägungsgrund 38 Erwägungsgrund 39 Erwägungsgrund 40 Erwägungsgrund 41 Erwägungsgrund 42 Erwägungsgrund 43 Erwägungsgrund 44 Erwägungsgrund 45 Erwägungsgrund 46 Erwägungsgrund 47 Erwägungsgrund 48 Erwägungsgrund 49 Erwägungsgrund 50 Erwägungsgrund 51 Erwägungsgrund 52 Erwägungsgrund 53 Erwägungsgrund 54 Erwägungsgrund 55 Erwägungsgrund 56 Erwägungsgrund 57 Erwägungsgrund 58 Erwägungsgrund 59 Erwägungsgrund 60 Erwägungsgrund 61 Erwägungsgrund 62 Erwägungsgrund 63 Erwägungsgrund 64 Erwägungsgrund 65 Erwägungsgrund 66 Erwägungsgrund 67 Erwägungsgrund 68 Erwägungsgrund 69 Erwägungsgrund 70 Erwägungsgrund 71 Erwägungsgrund 72 Erwägungsgrund 73 Erwägungsgrund 74 Erwägungsgrund 75 Erwägungsgrund 76 Erwägungsgrund 77 Erwägungsgrund 78 Erwägungsgrund 79 Erwägungsgrund 80 Erwägungsgrund 81 Erwägungsgrund 82 Erwägungsgrund 83 Erwägungsgrund 84 Erwägungsgrund 85 Erwägungsgrund 86 Erwägungsgrund 87 Erwägungsgrund 88 Erwägungsgrund 89 Erwägungsgrund 90 Erwägungsgrund 91 Erwägungsgrund 92 Erwägungsgrund 93 Erwägungsgrund 94 Erwägungsgrund 95 Erwägungsgrund 96 Erwägungsgrund 97 Erwägungsgrund 98 Erwägungsgrund 99 Erwägungsgrund 100 Erwägungsgrund 101 Erwägungsgrund 102 Erwägungsgrund 103 Erwägungsgrund 104 Erwägungsgrund 105 Erwägungsgrund 106 Erwägungsgrund 107 Erwägungsgrund 108 Erwägungsgrund 109 Erwägungsgrund 110 Erwägungsgrund 111 Erwägungsgrund 112 Erwägungsgrund 113 Erwägungsgrund 114 Erwägungsgrund 115 Erwägungsgrund 116 Erwägungsgrund 117 Erwägungsgrund 118 Erwägungsgrund 119 Erwägungsgrund 120 Erwägungsgrund 121 Erwägungsgrund 122 Erwägungsgrund 123 Erwägungsgrund 124 Erwägungsgrund 125 Erwägungsgrund 126 Erwägungsgrund 127 Erwägungsgrund 128 Erwägungsgrund 129 Erwägungsgrund 130 Erwägungsgrund 131 Erwägungsgrund 132 Erwägungsgrund 133 Erwägungsgrund 134 Erwägungsgrund 135 Erwägungsgrund 136
Artikel 1 AnwendungsbereichArtikel 2 AufsichtsbefugnisseArtikel 3 Anwendung strengerer Anforderungen durch InstituteArtikel 4 BegriffsbestimmungenArtikel 5 Besondere Begriffsbestimmungen für Eigenmittelanforderungen für das KreditrisikoArtikel 5a Spezifische Begriffsbestimmungen für KryptowerteArtikel 6 Allgemeine GrundsätzeArtikel 7 Ausnahmen von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf EinzelbasisArtikel 8 Ausnahmen von der Anwendung der Liquiditätsanforderungen auf EinzelbasisArtikel 9 Konsolidierung auf EinzelbasisArtikel 10 Ausnahmen für Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sindArtikel 10a Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sindArtikel 11 Allgemeine BehandlungArtikel 12a Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren AbwicklungseinheitenArtikel 13 Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter BasisArtikel 14 Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf konsolidierter BasisArtikel 18 Methoden der aufsichtlichen KonsolidierungArtikel 19 Aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene UnternehmenArtikel 20 Gemeinsame Entscheidungen über AufsichtsanforderungenArtikel 21 Gemeinsame Entscheidungen über die Anwendungsebene von LiquiditätsanforderungenArtikel 22 Teilkonsolidierung von Unternehmen in DrittländernArtikel 23 Unternehmen in DrittländernArtikel 24 Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten
Artikel 25 KernkapitalArtikel 26 Posten des harten KernkapitalsArtikel 27 Zu den Posten des harten Kernkapitals zählende Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen InstitutenArtikel 28 Instrumente des harten KernkapitalsArtikel 29 Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen InstitutenArtikel 30 Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten KernkapitalsArtikel 31 Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete KapitalinstrumenteArtikel 32 Verbriefte AktivaArtikel 33 Sicherungsgeschäfte für Zahlungsströme und Wertänderungen eigener VerbindlichkeitenArtikel 34 Zusätzliche BewertungsanpassungenArtikel 35 Aus der Zeitwertbilanzierung resultierende nicht realisierte Gewinne und VerlusteArtikel 36 Abzüge von den Posten des harten KernkapitalsArtikel 37 Abzug immaterieller VermögenswerteArtikel 38 Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter SteueransprücheArtikel 39 Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente SteueransprücheArtikel 40 Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten VerlustbeträgeArtikel 41 Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit LeistungszusageArtikel 42 Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten KernkapitalsArtikel 43 Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 44 Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 45 Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 46 Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hältArtikel 47 Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals, wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche hältArtikel 47a Notleidende RisikopositionenArtikel 47b StundungsmaßnahmenArtikel 47c Abzug für notleidende RisikopositionenArtikel 48 Schwellenwerte für Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten KernkapitalsArtikel 49 Erfordernis von Abzügen im Falle von Konsolidierung, zusätzlicher Beaufsichtigung oder institutsbezogenen SicherungssystemenArtikel 50 Hartes KernkapitalArtikel 51 Posten des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 52 Instrumente des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 53 Beschränkungen hinsichtlich des Ausfalls von Ausschüttungen aus Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könntenArtikel 54 Herabschreibung oder Umwandlung von Instrumenten des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 55 Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 56 Abzüge von Posten des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 57 Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 58 Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 59 Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 60 Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hältArtikel 61 Zusätzliches KernkapitalArtikel 62 Posten des ErgänzungskapitalsArtikel 63 Instrumente des ErgänzungskapitalsArtikel 64 Amortisierung von ErgänzungskapitalinstrumentenArtikel 65 Nichterfüllung der Bedingungen für ErgänzungskapitalinstrumenteArtikel 66 Abzüge von Posten des ErgänzungskapitalsArtikel 67 Abzüge von Positionen in eigenen ErgänzungskapitalinstrumentenArtikel 68 Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 69 Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 70 Abzug von Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem relevanten Unternehmen hältArtikel 71 ErgänzungskapitalArtikel 72 EigenmittelArtikel 72a Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72b Instrumente berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72c Amortisierung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72d Folgen der Nichterfüllung der Bedingungen für die BerücksichtigungsfähigkeitArtikel 72e Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72f Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72g Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72h Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-EinheitenArtikel 72i Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche Beteiligung an G-SRI-Einheiten hältArtikel 72j Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für Positionen des HandelsbuchsArtikel 72k Berücksichtigungsfähige VerbindlichkeitenArtikel 72l Eigenmittel und berücksichtigungsfähige VerbindlichkeitenArtikel 73 Ausschüttungen auf InstrumenteArtikel 74 Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählenArtikel 75 Abzüge und Laufzeitanforderungen für VerkaufspositionenArtikel 76 Indexpositionen von Kapitalinstrumenten und VerbindlichkeitenArtikel 77 Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen VerbindlichkeitenArtikel 78 Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von EigenmittelnArtikel 78a Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 79 Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen VerbindlichkeitenArtikel 79a Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 80 Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 81 Minderheitsbeteiligungen, die zum konsolidierten harten Kernkapital zählenArtikel 82 Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte EigenmittelArtikel 83 Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital einer ZweckgesellschaftArtikel 84 Zum konsolidierten harten Kernkapital gerechnete MinderheitsbeteiligungenArtikel 85 Zum konsolidierten Kernkapital zählende qualifizierte KernkapitalinstrumenteArtikel 86 Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählendes qualifiziertes KernkapitalArtikel 87 Zu den konsolidierten Eigenmitteln zählende qualifizierte EigenmittelArtikel 88 Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte EigenmittelinstrumenteArtikel 88a Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 88b Unternehmen in DrittländernArtikel 89 Risikogewichtung und Verbot qualifizierter Beteiligungen außerhalb des FinanzsektorsArtikel 90 Alternative zum Risikogewicht von 1 250 %Artikel 91 Ausnahmen
Artikel 92 EigenmittelanforderungenArtikel 92a Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für G-SRIArtikel 92b Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Nicht-EU-G-SRIArtikel 93 Anfangskapitalanforderung an bereits bestehende UnternehmenArtikel 94 Ausnahme für Handelsbuchtätigkeiten von geringem UmfangArtikel 102 Anforderungen für das HandelsbuchArtikel 103 Führung des HandelsbuchsArtikel 104 Einbeziehung in das HandelsbuchArtikel 104a Neueinstufung einer PositionArtikel 104b Anforderungen an HandelstischeArtikel 104c Behandlung von Fremdwährungsrisikoabsicherungen der KapitalquotenArtikel 105 Anforderungen für eine vorsichtige BewertungArtikel 106 Interne SicherungsgeschäfteArtikel 107 Ansätze zur Ermittlung des KreditrisikosArtikel 108 Verwendung von Kreditrisikominderungsverfahren im Rahmen des Standardansatzes und des IRB-Ansatzes für das Kreditrisiko und das VerwässerungsrisikoArtikel 109 Behandlung von VerbriefungspositionenArtikel 110 Behandlung der KreditrisikoanpassungArtikel 110a Überwachung vertraglicher Vereinbarungen, die keine Zusagen sindArtikel 111 RisikopositionswertArtikel 112 RisikopositionsklassenArtikel 113 Berechnung der risikogewichteten PositionsbeträgeArtikel 114 Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder ZentralbankenArtikel 115 Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen GebietskörperschaftenArtikel 116 Risikopositionen gegenüber öffentlichen StellenArtikel 117 Risikopositionen gegenüber multilateralen EntwicklungsbankenArtikel 118 Risikopositionen gegenüber internationalen OrganisationenArtikel 119 Risikopositionen gegenüber InstitutenArtikel 120 Risikopositionen gegenüber beurteilten InstitutenArtikel 121 Risikopositionen gegenüber unbeurteilten InstitutenArtikel 122 Risikopositionen gegenüber UnternehmenArtikel 122a SpezialfinanzierungsrisikopositionenArtikel 123 Risikopositionen aus dem MengengeschäftArtikel 123a Risikopositionen mit WährungsinkongruenzArtikel 124 Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte RisikopositionenArtikel 125 Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte RisikopositionenArtikel 126 Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte RisikopositionenArtikel 126a Risikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und BauArtikel 127 Ausgefallene PositionenArtikel 128 Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende RisikopositionenArtikel 129 Risikopositionen in Form gedeckter SchuldverschreibungenArtikel 130 VerbriefungspositionenArtikel 131 Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger BonitätsbeurteilungArtikel 132 Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGAArtikel 132a Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGAArtikel 132b Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGAArtikel 132c Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGAArtikel 133 BeteiligungsrisikopositionenArtikel 134 Sonstige PositionenArtikel 135 Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAIArtikel 136 Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen von ECAIArtikel 137 Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ExportversicherungsagenturenArtikel 138 Allgemeine AnforderungenArtikel 139 Bonitätsbeurteilung von Emittenten und EmissionenArtikel 140 Lang- und kurzfristige BonitätsbeurteilungenArtikel 141 Posten in der Landeswährung und in ausländischer WährungArtikel 142 BegriffsbestimmungenArtikel 143 Erlaubnis zur Verwendung des IRB-AnsatzesArtikel 144 Prüfung eines Antrags auf Verwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen BehördenArtikel 145 Erfahrung mit der Verwendung von IRB-AnsätzenArtikel 146 Erforderliche Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen dieses KapitelsArtikel 147 Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu RisikopositionsklassenArtikel 148 Bedingungen für die Einführung des IRB-Ansatzes in verschiedenen Risikopositionsklassen und GeschäftsbereichenArtikel 149 Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen AnsätzenArtikel 150 Bedingungen für eine dauerhafte teilweise VerwendungArtikel 151 Behandlung nach RisikopositionsklasseArtikel 152 Behandlung von Risikopositionen in Form von Anteilen an OGAArtikel 153 Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber UnternehmenArtikel 154 Risikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem MengengeschäftArtikel 156 Risikogewichtete Positionsbeträge von sonstigen Aktiva ohne KreditverpflichtungenArtikel 157 Risikogewichtete Positionsbeträge für das Verwässerungsrisiko gekaufter ForderungenArtikel 158 Behandlung nach RisikopositionsartArtikel 159 Behandlung von erwarteten Verlustbeträgen, IRB-Shortfall und IRB-ExcessArtikel 159a Nichtanwendung der PD- , LGD- und CCF-Input -MindestwertenArtikel 160 Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)Artikel 161 Verlustquote bei Ausfall (LGD)Artikel 162 LaufzeitArtikel 163 Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)Artikel 164 Verlustquote bei Ausfall (LGD)Artikel 166 Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen sowie Risikopositionen aus dem MengengeschäftArtikel 168 Sonstige Aktiva ohne KreditverpflichtungenArtikel 169 Allgemeine GrundsätzeArtikel 170 Struktur von RatingsystemenArtikel 171 Zuordnung zu Ratingstufen oder RisikopoolsArtikel 172 Zuordnung von RisikopositionenArtikel 173 Integrität des ZuordnungsprozessesArtikel 174 Verwendung von ModellenArtikel 175 Dokumentierung von RatingsystemenArtikel 176 DatenpflegeArtikel 177 Stresstests zur Beurteilung der Angemessenheit der EigenmittelausstattungArtikel 178 Ausfall eines Schuldners oder einer KreditfazilitätArtikel 179 Allgemeine Anforderungen an SchätzungenArtikel 180 Besondere Anforderungen an PD-SchätzungenArtikel 181 Besondere Anforderungen an eigene LGD-SchätzungenArtikel 182 Besondere Anforderungen an eigene UmrechnungsfaktorschätzungenArtikel 183 Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Unternehmen, wenn dabei eigene Schätzungen der LGD verwendet werden, und Risikopositionen aus dem MengengeschäftArtikel 184 Anforderungen an angekaufte ForderungenArtikel 185 Validierung interner SchätzungenArtikel 189 UnternehmensführungArtikel 190 KreditrisikoüberwachungArtikel 191 InnenrevisionArtikel 192 BegriffsbestimmungenArtikel 193 Grundsätze für die Anerkennung der Wirkung von KreditrisikominderungstechnikenArtikel 194 Grundsätze für die Anerkennungsfähigkeit von KreditrisikominderungstechnikenArtikel 195 Netting von BilanzpositionenArtikel 196 Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffenArtikel 197 Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und MethodeArtikel 198 Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 199 Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-AnsatzArtikel 200 Andere Formen der Besicherung mit SicherheitsleistungArtikel 201 Ansatzunabhängige Anerkennungsfähigkeit von SicherungsgebernArtikel 203 Anerkennungsfähigkeit von Garantien als Absicherung ohne SicherheitsleistungArtikel 204 Anerkennungsfähige Arten von KreditderivatenArtikel 204a Anerkennungsfähige Arten von EigenkapitalderivatenArtikel 205 Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206)Artikel 206 Anforderungen an Aufrechnungs(Netting)-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder –leihgeschäfte oder andere KapitalmarkttransaktionenArtikel 207 Anforderungen an FinanzsicherheitenArtikel 208 Anforderungen an ImmobiliensicherheitenArtikel 209 Anforderungen an ForderungenArtikel 210 Anforderungen an sonstige SachsicherheitenArtikel 211 Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen als besichert ansehen zu könnenArtikel 212 Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit SicherheitsleistungArtikel 213 Gemeinsame Anforderungen an Garantien und KreditderivateArtikel 214 Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen StellenArtikel 215 Zusätzliche Anforderungen an GarantienArtikel 216 Zusätzliche Anforderungen an KreditderivateArtikel 218 Synthetische Unternehmensanleihen („Credit Linked Notes“)Artikel 219 Bilanzielles NettingArtikel 220 Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes bei Netting-RahmenvereinbarungenArtikel 221 Verwendung interner Modelle für Netting-RahmenvereinbarungenArtikel 222 Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 223 Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 224 Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 226 Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 227 Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 228 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 229 Bewertungsgrundsätze für anerkennungsfähige Sicherheiten außer FinanzsicherheitenArtikel 230 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-AnsatzesArtikel 231 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte RisikopositionArtikel 232 Andere Formen der Besicherung mit SicherheitsleistungArtikel 233 BewertungArtikel 234 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in TranchenArtikel 235 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wirdArtikel 235a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wirdArtikel 236 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wirdArtikel 236a Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wirdArtikel 237 LaufzeitinkongruenzArtikel 238 Laufzeit der KreditbesicherungArtikel 239 Bewertung der BesicherungArtikel 242 BegriffsbestimmungenArtikel 243 Kriterien für STS-Verbriefungen, die für eine differenzierte Eigenmittelbehandlung in Frage kommenArtikel 244 Traditionelle VerbriefungArtikel 245 Synthetische VerbriefungArtikel 246 Operationelle Anforderungen für Klauseln der vorzeitigen RückzahlungArtikel 247 Berechnung der risikogewichteten PositionsbeträgeArtikel 248 RisikopositionswertArtikel 249 Anerkennung der Kreditrisikominderung bei VerbriefungspositionenArtikel 250 Außervertragliche KreditunterstützungArtikel 251 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die Gegenstand einer synthetischen Verbriefung sind, durch den OriginatorArtikel 252 Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen VerbriefungenArtikel 253 Verringerung der risikogewichteten PositionsbeträgeArtikel 254 Rangfolge der AnsätzeArtikel 255 Bestimmung von Kirb und KSAArtikel 256 Bestimmung von unterem Tranchierungspunkt (Attachment Point) (A) und oberem Tranchierungspunkt (Detachment Point) (D)Artikel 257 Bestimmung der Laufzeit einer Tranche (MT)Artikel 258 Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (SEC-IRBA)Artikel 259 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA)Artikel 260 Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBAArtikel 261 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz (SEC-SA)Artikel 262 Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SAArtikel 263 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA)Artikel 264 Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBAArtikel 265 Interner Bemessungsansatz — Anwendungskreis und operationelle AnforderungenArtikel 266 Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen BemessungsansatzArtikel 267 Maximales Risikogewicht für vorrangige Verbriefungspositionen: TransparenzansatzArtikel 268 Maximale EigenmittelanforderungenArtikel 269 WiederverbriefungenArtikel 269a Behandlung von Verbriefungen notleidender Risikopositionen (NPE)Artikel 270 Vorrangige Positionen bei STS-BilanzverbriefungenArtikel 270a Zusätzliches RisikogewichtArtikel 270b Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAIArtikel 270c Anforderungen, die die Bonitätsbeurteilungen der ECAI erfüllen müssenArtikel 270d Verwendung von BonitätsbeurteilungenArtikel 270e Zuordnung von VerbriefungenArtikel 271 Ermittlung des RisikopositionswertsArtikel 272 BegriffsbestimmungenArtikel 273 Methoden zur Berechnung des RisikopositionswertsArtikel 273a Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des RisikopositionswertsArtikel 273b Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten und des vereinfachten Ansatzes für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-RisikoArtikel 274 RisikopositionswertArtikel 275 WiederbeschaffungskostenArtikel 276 Anerkennung und Behandlung von SicherheitenArtikel 277 Zuordnung von Geschäften zu RisikokategorienArtikel 277a Hedging-SätzeArtikel 278 Potenzieller künftiger RisikopositionswertArtikel 279 Berechnung der RisikopositionArtikel 279a AufsichtsdeltaArtikel 279b Angepasster NominalwertArtikel 279c LaufzeitfaktorArtikel 280 Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-SätzeArtikel 280a Aufschlag für die Kategorie „Zinsrisiko“Artikel 280b Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“Artikel 280c Aufschlag für die Kategorie „Kreditrisiko“Artikel 280d Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“Artikel 280e Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“Artikel 280f Aufschlag für die Kategorie „sonstige Risiken“Artikel 281 Berechnung des RisikopositionswertsArtikel 282 Berechnung des RisikopositionswertsArtikel 283 Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden MethodeArtikel 284 RisikopositionswertArtikel 285 Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit NachschussvereinbarungArtikel 286 Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und SystemeArtikel 287 Organisationsstrukturen für das CCR-ManagementArtikel 288 Überprüfung des CCR-ManagementsystemsArtikel 289 PraxistestArtikel 290 StresstestsArtikel 291 KorrelationsrisikoArtikel 292 Integrität des ModellierungsprozessesArtikel 293 Anforderungen an das RisikomanagementsystemArtikel 294 ValidierungsanforderungenArtikel 295 Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem NettingArtikel 296 Anerkennung vertraglicher NettingvereinbarungenArtikel 297 Pflichten der InstituteArtikel 298 Folgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem NettingArtikel 299 Positionen im HandelsbuchArtikel 300 BegriffsbestimmungenArtikel 301 Sachlicher GeltungsbereichArtikel 302 Überwachung der Risikopositionen gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 303 Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 304 Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber KundenArtikel 305 Behandlung der Risikopositionen von KundenArtikel 306 Eigenmittelanforderungen für HandelsrisikopositionenArtikel 307 Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGPArtikel 308 Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGPArtikel 309 Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGPArtikel 310 Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGPArtikel 311 Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllenArtikel 311a BegriffsbestimmungenArtikel 312 Eigenmittelanforderung für das operationelle RisikoArtikel 313 GeschäftsindikatorkomponenteArtikel 314 GeschäftsindikatorArtikel 315 Anpassungen am GeschäftsindikatorArtikel 316 Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen VerlustsArtikel 317 VerlustdatensatzArtikel 318 Berechnung von Netto- und BruttoverlustArtikel 319 Schwellenwerte für VerlustdatenArtikel 320 Ausschluss von VerlustenArtikel 321 Einbeziehung von Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder GeschäftsbereichenArtikel 322 Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der VerlustdatenArtikel 323 Rahmen für die Steuerung operationeller RisikenArtikel 325 Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das MarktrisikoArtikel 325a Bedingungen für die Verwendung des vereinfachten StandardansatzesArtikel 325b Genehmigung von Anforderungen auf konsolidierter BasisArtikel 325c Anwendungsbereich, Struktur und qualitative Anforderungen des alternativen StandardansatzesArtikel 325d BegriffsbestimmungenArtikel 325e Komponenten der sensitivitätsgestützten MethodeArtikel 325f Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-RisikenArtikel 325g Eigenmittelanforderungen für das KrümmungsrisikoArtikel 325h Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und KrümmungsrisikenArtikel 325i Behandlung von Indexinstrumenten und Instrumenten mit multiplen BasiswertenArtikel 325j Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)Artikel 325k Mit einer Übernahmegarantie versehene PositionenArtikel 325l Risikofaktoren des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325m Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325n Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei VerbriefungspositionenArtikel 325o Risikofaktoren des AktienkursrisikosArtikel 325p Risikofaktoren des WarenpositionsrisikosArtikel 325q Risikofaktoren des FremdwährungsrisikosArtikel 325r Delta-RisikosensitivitätenArtikel 325s Vega-RisikosensitivitätenArtikel 325t Anforderungen bezüglich der Berechnung von SensitivitätenArtikel 325u Eigenmittelanforderungen für RestrisikenArtikel 325v Begriffsbestimmungen und allgemeine BestimmungenArtikel 325w Jump-to-Default-BruttobeträgeArtikel 325x Jump-to-Default-NettobeträgeArtikel 325y Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das AusfallrisikoArtikel 325z Jump-to-Default-BeträgeArtikel 325aa Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei VerbriefungspositionenArtikel 325ab GeltungsbereichArtikel 325ac Jump-to-Default-Beträge für das alternative KorrelationshandelsportfolioArtikel 325ad Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen KorrelationshandelsportfoliosArtikel 325ae Risikogewichte für das allgemeine ZinsrisikoArtikel 325af Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ag Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ah Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325ai Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325aj Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325ak Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325am Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325an Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ao Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ap Risikogewichte des AktienkursrisikosArtikel 325aq Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das AktienkursrisikoArtikel 325ar Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des AktienkursrisikosArtikel 325as Risikogewichte für das WarenpositionsrisikoArtikel 325at Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das WarenpositionsrisikoArtikel 325au Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des WarenpositionsrisikosArtikel 325av Risikogewichte des FremdwährungsrisikosArtikel 325aw Korrelationen des FremdwährungsrisikosArtikel 325ax Risikogewichte für Vega- und KrümmungsrisikenArtikel 325ay Korrelationen für Vega- und KrümmungsrisikoArtikel 325az Alternativer auf einem internen Modell beruhender Ansatz und Erlaubnis zur Verwendung alternativer interner ModelleArtikel 325ba Eigenmittelanforderungen bei der Verwendung alternativer interner ModelleArtikel 325bb Risikomaß Expected ShortfallArtikel 325bc Berechnung der partiellen Expected ShortfallsArtikel 325bd LiquiditätshorizonteArtikel 325be Bewertung der Modellierbarkeit von RisikofaktorenArtikel 325bf Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und MultiplikationsfaktorenArtikel 325bg Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution)Artikel 325bh Anforderungen an die RisikomessungArtikel 325bi Qualitative AnforderungenArtikel 325bj Interne ValidierungArtikel 325bk Berechnung des Stressszenario-RisikomaßesArtikel 325bl Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bm Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bn Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bo Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bp Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 326 Eigenmittelanforderungen für das PositionsrisikoArtikel 327 Berechnung der NettopositionArtikel 328 Zinsterminkontrakte und TerminpositionenArtikel 329 Optionen und OptionsscheineArtikel 330 SwapsArtikel 331 Zinsrisiko von DerivatenArtikel 332 KreditderivateArtikel 333 Im Rahmen von Rückkaufsvereinbarungen übertragene oder verliehene WertpapiereArtikel 334 Nettopositionen in SchuldtitelnArtikel 335 Obergrenze der Eigenmittelanforderung für eine NettopositionArtikel 336 Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellenArtikel 337 Eigenmittelanforderung für VerbriefungsinstrumenteArtikel 338 Eigenmittelanforderung für das KorrelationshandelsportfolioArtikel 339 Laufzeitbezogene Berechnung des allgemeinen RisikosArtikel 340 Durationsbasierte Berechnung des allgemeinen RisikosArtikel 341 Nettopositionen in AktieninstrumentenArtikel 342 Spezifisches Risiko von AktieninstrumentenArtikel 343 Allgemeines Risiko von AktieninstrumentenArtikel 344 AktienindizesArtikel 345 Verringerung von NettopositionenArtikel 346 Anerkennung von Absicherungen über KreditderivateArtikel 347 Anerkennung von Absicherungen über Erstausfall-Kreditderivate und n-ter-Ausfall-KreditderivateArtikel 348 Eigenmittelanforderungen für OGAArtikel 349 Allgemeine Anforderungen an OGAArtikel 350 Spezifische Methoden für OGAArtikel 351 Schwellenwert und Gewichtung für das FremdwährungsrisikoArtikel 352 Berechnung der gesamten Netto-FremdwährungspositionArtikel 353 Fremdwährungsrisiko von OGAArtikel 354 Eng verbundene WährungenArtikel 355 Wahl der Methode für das WarenpositionsrisikoArtikel 356 Ergänzende WarengeschäfteArtikel 357 Positionen in WarenArtikel 358 Spezifische InstrumenteArtikel 359 LaufzeitbandverfahrenArtikel 360 Vereinfachtes VerfahrenArtikel 361 Erweitertes LaufzeitbandverfahrenArtikel 378 Abwicklungs-/LieferrisikoArtikel 379 VorleistungenArtikel 380 Aussetzung der EigenmittelanforderungenArtikel 381 Begriff der Anpassung der KreditbewertungArtikel 382 AnwendungsbereichArtikel 382a Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-RisikoArtikel 383 StandardansatzArtikel 383a Regulatorisches CVA-ModellArtikel 383b Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-RisikenArtikel 383c Risikofaktoren des ZinsrisikosArtikel 383d Risikofaktoren des FremdwährungsrisikosArtikel 383e Risikofaktoren des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383f Risikofaktoren des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383g Risikofaktoren des AktienkursrisikosArtikel 383h Risikofaktoren des WarenpositionsrisikosArtikel 383i Delta-RisikosensitivitätenArtikel 383j Vega-RisikosensitivitätenArtikel 383k risikogewichteten Positionsbeträge für das ZinsrisikoArtikel 383l Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des ZinsrisikosArtikel 383m Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des ZinsrisikosArtikel 383n risikogewichtete Positionsbeträge des FremdwährungsrisikosArtikel 383o Korrelationen des FremdwährungsrisikosArtikel 383p Risikogewichtete Positionsbeträge für das Gegenpartei-KreditspreadrisikoArtikel 383q Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383r Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383s RisikogewichteteR Positionsbeträge für das Referenz-KreditspreadrisikoArtikel 383t Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383u Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383v Risikogewichts-Unterklassen für das AktienkursrisikoArtikel 383w Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des AktienkursrisikosArtikel 383x Risikogewichts-Unterklassen für das WarenpositionsrisikoArtikel 383z Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des WarenpositionsrisikosArtikel 384 BasisansatzArtikel 385 Vereinfachter AnsatzArtikel 386 Anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte
Artikel 387 GegenstandArtikel 389 BegriffsbestimmungArtikel 390 Berechnung des RisikopositionswertsArtikel 391 Begriffsbestimmung des Instituts für die Zwecke von GroßkreditenArtikel 392 Begriffsbestimmung eines GroßkreditsArtikel 393 Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von GroßkreditenArtikel 394 MeldepflichtenArtikel 395 Obergrenze für GroßkrediteArtikel 396 Einhaltung der Anforderungen für GroßkrediteArtikel 397 Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen für Großkredite im HandelsbuchArtikel 398 Verfahren zur Vermeidung einer Umgehung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung durch InstituteArtikel 399 Anerkannte KreditrisikominderungstechnikenArtikel 400 AusnahmenArtikel 401 Berechnung der Wirkung von KreditrisikominderungstechnikenArtikel 402 Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultierenArtikel 403 Substitutionsansatz
Artikel 411 BegriffsbestimmungenArtikel 412 LiquiditätsdeckungsanforderungArtikel 413 Anforderung der stabilen RefinanzierungArtikel 414 Einhaltung der LiquiditätsanforderungenArtikel 415 Meldepflicht und MeldeformatArtikel 416 Meldung liquider AktivaArtikel 417 Operative Anforderungen an den Bestand an liquiden AktivaArtikel 418 Bewertung liquider AktivaArtikel 419 Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider AktivaArtikel 420 LiquiditätsabflüsseArtikel 421 Abflüsse bei PrivatkundeneinlagenArtikel 422 Abflüsse bei sonstigen VerbindlichkeitenArtikel 423 Zusätzliche AbflüsseArtikel 424 Abflüsse aus Kredit- und LiquiditätsfazilitätenArtikel 425 ZuflüsseArtikel 426 Aktualisierung künftiger LiquiditätsanforderungenArtikel 427 Positionen, die eine stabile Refinanzierung bietenArtikel 428 Positionen, die stabile Refinanzierung erfordernArtikel 428a Anwendung auf konsolidierter BasisArtikel 428b Strukturelle LiquiditätsquoteArtikel 428c Berechnung der strukturellen LiquiditätsquoteArtikel 428d DerivatkontrakteArtikel 428e Netting von besicherten Kreditvergaben und KapitalmarkttransaktionenArtikel 428f Interdependente Aktiva und VerbindlichkeitenArtikel 428g Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und GenossenschaftsverbundenArtikel 428h Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen SicherungssystemsArtikel 428i Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen RefinanzierungArtikel 428j Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder von EigenmittelnArtikel 428k Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428l Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428m Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %Artikel 428n Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %Artikel 428o Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %Artikel 428p Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen RefinanzierungArtikel 428q Restlaufzeit eines AktivumsArtikel 428r Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428s Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %Artikel 428t Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %Artikel 428u Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 %Artikel 428v Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428w Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 %Artikel 428x Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 %Artikel 428y Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %Artikel 428z Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %Artikel 428aa Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 %Artikel 428ab Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 %Artikel 428ac Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 %Artikel 428ad Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428ae Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %Artikel 428af Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 %Artikel 428ag Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %Artikel 428ah Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %Artikel 428ai Ausnahmeregelung für kleine und nicht komplexe InstituteArtikel 428aj Vereinfachte Berechnung des Betrags der verfügbaren stabilen RefinanzierungArtikel 428ak Restlaufzeit von Verbindlichkeiten oder EigenmittelnArtikel 428al Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428am Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428an Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 90 %Artikel 428ao Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 95 %Artikel 428ap Faktor für die verfügbare stabile Refinanzierung von 100 %Artikel 428aq Vereinfachte Berechnung des Betrags der erforderlichen stabilen RefinanzierungArtikel 428ar Restlaufzeit eines VermögenswertsArtikel 428as Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428at Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %Artikel 428au Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428av Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %Artikel 428aw Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428ax Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %Artikel 428ay Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %Artikel 428az Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %
Artikel 429 Berechnung der VerschuldungsquoteArtikel 429a Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene RisikopositionenArtikel 429b Berechnung des Risikopositionswerts von AktivaArtikel 429c Berechnung des Risikopositionswerts von DerivatenArtikel 429d Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener KreditderivateArtikel 429e Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei WertpapierfinanzierungsgeschäftenArtikel 429f Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller PostenArtikel 429g Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen
Artikel 431 Offenlegungspflichten und -verfahrenArtikel 432 Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche InformationenArtikel 433 Häufigkeit und Umfang der OffenlegungenArtikel 433a Offenlegung durch große InstituteArtikel 433b Offenlegung durch kleine und nicht komplexe InstituteArtikel 433c Offenlegung durch andere InstituteArtikel 434 Mittel der OffenlegungArtikel 434a Einheitliche OffenlegungsformateArtikel 434b Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen ZugangsportalArtikel 434c Bericht über die Machbarkeit der Verwendung der von Instituten, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute handelt, gemeldeten Informationen für die Veröffentlichung umfassenderer Offenlegungen auf der EBA-WebsiteArtikel 435 Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politikArtikel 436 Offenlegung des AnwendungsbereichsArtikel 437 Offenlegung von EigenmittelnArtikel 437a Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen VerbindlichkeitenArtikel 438 Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten PositionsbeträgenArtikel 439 Offenlegung des GegenparteiausfallrisikosArtikel 440 Offenlegung von antizyklischen KapitalpuffernArtikel 441 Offenlegung von Indikatoren der globalen SystemrelevanzArtikel 442 Offenlegung des Kredit- und des VerwässerungsrisikosArtikel 443 Offenlegung von belasteten und unbelasteten VermögenswertenArtikel 444 Offenlegung der Verwendung des StandardansatzesArtikel 445 Offenlegung von Exponiertheiten gegenüber dem Marktrisiko im Rahmen des StandardansatzesArtikel 445a Offenlegung des CVA-RisikosArtikel 446 Offenlegung des operationellen RisikosArtikel 447 Offenlegung von SchlüsselparameternArtikel 448 Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen PositionenArtikel 449 Offenlegung des Risikos aus VerbriefungspositionenArtikel 449a Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken)Artikel 449b Offenlegung der aggregierten Kredite gegenüber SchattenbankunternehmenArtikel 450 Offenlegung der VergütungspolitikArtikel 451 Offenlegung der VerschuldungsquoteArtikel 451a Offenlegung von LiquiditätsanforderungenArtikel 451b Offenlegung von Risikopositionen in Kryptowerten und damit zusammenhängenden TätigkeitenArtikel 452 Offenlegung der Anwendung des IRB-Ansatzes auf KreditrisikenArtikel 453 Offenlegung der Verwendung von KreditrisikominderungstechnikenArtikel 454 Offenlegung der Verwendung fortgeschrittener Messansätze für operationelle RisikenArtikel 455 Verwendung interner Modelle für das Marktrisiko
Artikel 456 Delegierte RechtsakteArtikel 457 Technische Anpassungen und KorrekturenArtikel 458 Auf Ebene eines Mitgliedstaats festgestelltes Makroaufsichts- oder SystemrisikoArtikel 459 Aufsichtliche AnforderungenArtikel 460 LiquiditätArtikel 461 Überprüfung der schrittweisen Einführung der LiquiditätsdeckungsanforderungArtikel 461a Eigenmittelanforderungen für das MarktrisikoArtikel 462 Ausübung der BefugnisübertragungArtikel 463 Einwände gegen technische RegulierungsstandardsArtikel 464 Europäischer Bankenausschuss
Artikel 465 Übergangsbestimmungen für die EigenmitteluntergrenzeArtikel 466 Erstmalige Anwendung Internationaler RechnungslegungsvorschriftenArtikel 468 Vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten im sonstigen Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und VerlustenArtikel 469 Abzüge von Posten des harten KernkapitalsArtikel 469a Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals für notleidende RisikopositionenArtikel 470 Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten KernkapitalsArtikel 471 Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten KernkapitalsArtikel 472 Nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende PostenArtikel 473 Einführung von Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19Artikel 473a Einführung des IFRS 9Artikel 474 Abzüge von Posten des zusätzlichen KernkapitalsArtikel 475 Nicht von Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende PostenArtikel 476 Abzüge von Posten des ErgänzungskapitalsArtikel 477 Abzüge von ErgänzungskapitalpostenArtikel 477a Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 478 Auf Abzüge von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals anwendbare ProzentsätzeArtikel 479 Anerkennung von nicht als Minderheitsbeteiligungen geltenden Instrumenten und Positionen im konsolidierten harten KernkapitalArtikel 480 Anerkennung von Minderheitsbeteiligungen und qualifiziertem zusätzlichem Kernkapital und Ergänzungskapital in den konsolidierten EigenmittelnArtikel 481 Zusätzliche Korrekturposten sowie AbzügeArtikel 482 Anwendung auf Derivatgeschäfte mit PensionsfondsArtikel 483 Bestandsschutz für Instrumente der staatlichen BeihilfeArtikel 484 Bestandsschutzfähige Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel geltenArtikel 485 Anerkennung von Agio, das mit Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten, verbunden ist, als hartes KernkapitalArtikel 486 Beschränkungen des Bestandsschutzes bei Posten innerhalb von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des ErgänzungskapitalsArtikel 487 Vom Bestandsschutz für Posten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals ausgenommene Posten in anderen EigenmittelbestandteilenArtikel 488 Amortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten bestandsgeschützt sindArtikel 489 Hybride Instrumente mit Kündigungsmöglichkeit und TilgungsanreizArtikel 490 Ergänzungskapitalposten mit einem TilgungsanreizArtikel 491 Effektiver FälligkeitsterminArtikel 492 Offenlegung von EigenmittelnArtikel 493 Übergangsbestimmungen für GroßkrediteArtikel 494 Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige VerbindlichkeitenArtikel 494a Bestandsschutz für Emissionen von ZweckgesellschaftenArtikel 494b Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 494c Bestandsschutz für vorrangige VerbriefungspositionenArtikel 494d Rückkehr zu weniger anspruchsvollen AnsätzenArtikel 495 Behandlung von Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-AnsatzesArtikel 495a Übergangsbestimmungen für BeteiligungsrisikopositionenArtikel 495b Übergangsbestimmungen für SpezialfinanzierungsrisikopositionenArtikel 495c Übergangsbestimmungen für Leasingrisikopositionen als KreditrisikominderungsverfahrenArtikel 495d Übergangsbestimmungen für bedingungslos kündbare ZusagenArtikel 495e Übergangsbestimmungen für die ECAI-Bonitätsbeurteilung von InstitutenArtikel 495f Übergangsbestimmungen für die Anforderungen an die Neubewertung von ImmobilienArtikel 495g Übergangsbestimmungen für bestimmte öffentliche GarantieregelungenArtikel 495h Übergangsbestimmungen für die Verwendung des alternativen auf einem internen Modell für das Marktrisiko beruhenden AnsatzesArtikel 497 Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 498 Ausnahme für WarenhändlerArtikel 499 VerschuldungArtikel 500 Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen UmfangArtikel 500a Vorübergehende Behandlung von in der Währung eines anderen Mitgliedstaats begebenen StaatsschuldtitelnArtikel 500b Vorübergehender Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber Zentralbanken aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße angesichts der COVID-19-PandemieArtikel 500c Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19-PandemieArtikel 500d Vorübergehende Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen angesichts der COVID-19-PandemieArtikel 501 Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMUArtikel 501a Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzierenArtikel 501b Ausnahme von den MeldepflichtenArtikel 501c Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen gegenüber ökologischen oder sozialen FaktorenArtikel 501d Übergangsbestimmungen für die aufsichtliche Behandlung von KryptowertenArtikel 502 Zyklische Effekte von EigenmittelanforderungenArtikel 503 Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form gedeckter SchuldverschreibungenArtikel 504 Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete KapitalinstrumenteArtikel 504a Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 505 Überprüfung von AgrarfinanzierungenArtikel 506 Kreditrisiko — KreditversicherungenArtikel 506a OGA mit einem zugrunde liegenden Portfolio aus Staatsanleihen der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden MitgliedstaatenArtikel 506b NPE-VerbriefungenArtikel 506c Kreditrisiko — Wechselwirkungen zwischen Verringerungen des harten Kernkapitals und KreditrisikoparameternArtikel 506d Aufsichtliche Behandlung von VerbriefungenArtikel 506e Anerkennung einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung mit Ober- oder UntergrenzeArtikel 506f Aufsichtliche Behandlung von WertpapierfinanzierungsgeschäftenArtikel 507 GroßkrediteArtikel 508 AnwendungsstufeArtikel 509 LiquiditätsanforderungenArtikel 510 Anforderungen in Bezug auf stabile RefinanzierungArtikel 511 VerschuldungArtikel 512 Risikopositionen aus übertragenen KreditrisikenArtikel 513 Vorschriften der MakroaufsichtArtikel 514 Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von DerivatgeschäftenArtikel 515 Überwachung und EvaluierungArtikel 516 Langfristige FinanzierungenArtikel 517 Begriffsbestimmung der anrechenbaren EigenmittelArtikel 518 Prüfung der Kapitalinstrumente, die abgeschrieben oder umgewandelt werden können, wenn ein Fortbestand nicht mehr gegeben istArtikel 518a Überprüfung von Cross-Default-KlauselnArtikel 518b Berichterstattung über Überschreitungen und Aufsichtsbefugnisse zur Beschränkung von AusschüttungenArtikel 518c Überarbeitung des Rahmens bezüglich der AufsichtsanforderungenArtikel 519 Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage von Posten des harten KernkapitalsArtikel 519a Bericht und ÜberprüfungArtikel 519b Eigenmittelanforderungen für das MarktrisikoArtikel 519c Instrument zur Erleichterung der Einhaltung der VorschriftenArtikel 519d Rahmenwerk für die Mindestabwicklungsstandards für WertpapierfinanzierungsgeschäfteArtikel 519e Operationelles RisikoArtikel 519f VerhältnismäßigkeitArtikel 520 Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012Artikel 520a Anwendung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko