Artikel 280e CRR Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“
Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
AddOnCom | = | der Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“; |
j | = | Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Warenpositionsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und |
= | der Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Warenpositionsrisiko“, berechnet gemäß Absatz 4. |
Für die Zwecke der Berechnung des Aufschlags für einen Hedging-Satz für Warenpositionen eines bestimmten Netting-Satzes gemäß Absatz 4 legen die Institute für jeden Hedging-Satz entsprechende Warenreferenztypen fest.
Warenderivatgeschäfte werden nur dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn das dem Geschäft zugrunde liegende Wareninstrument gleicher Art ist, ungeachtet des Lieferorts und der Qualität des Wareninstruments.
Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Institut, das dem Basisrisiko von verschiedenen Positionen gleicher Art nach Absatz 2 wesentlich ausgesetzt ist, vorschreiben, bei der Festlegung der Warenreferenztypen für diese Positionen mehr Merkmale als nur die Art des zugrunde liegenden Wareninstruments heranzuziehen.
In einem solchen Fall werden Warenderivatgeschäfte nur dann dem gleichen Warenreferenztyp zugeordnet, wenn sie diese Merkmale aufweisen.
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“ für den Hedging-Satz „j“ wie folgt:
dabei gilt:
= | der Aufschlag für die Kategorie „Warenpositionsrisiko“ für den Hedging-Satz „j“; |
єj | = | der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes „j“, ermittelt gemäß Artikel 280; |
ρCom | = | der Korrelationsfaktor der Kategorie „Warenpositionsrisiko“ mit einem Wert von 40 %; |
k | = | der Index der gemäß Absatz 2 festgelegten Warenreferenztypen des Netting-Satzes; und |
= | der Aufschlag für den Warenreferenztyp „k“, berechnet gemäß Absatz 5. |
Die Institute berechnen den Aufschlag für den Warenreferenztyp „k“ wie folgt:
dabei gilt:
AddOnTypekj | = | der Aufschlag für den Warenreferenztyp „k“; |
= | der Aufsichtsfaktor für den Warenreferenztyp „k“; wenn der Warenreferenztyp „k“ Geschäften entspricht, die dem Hedging-Satz nach Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe e zugeordnet sind, ausgenommen Geschäfte in Bezug auf Elektrizität, so gilt ; für Geschäfte in Bezug auf Elektrizität gilt ; und |
= | der effektive Nominalwert des Warenreferenztyps „k“, berechnet wie folgt: dabei gilt:
|
