Artikel 325ar CRR Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos
Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen.
Für die in Artikel 325ap Tabelle 8 genannten Unterklassen wird er wie folgt festgesetzt:
15 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist;
75 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 12 bis 13 zählen;
45 % in allen anderen Fällen.
