Artikel 383h CRR Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos

Als Unterklassen aller Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos gelten die in Artikel 383x genannten Sektor-Unterklassen.

Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkassakursen wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die Kassakurse aller Waren an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse zugeordnet wurden.

Für jede Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.

Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Warenkursvolatilitäten wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos die impliziten Volatilitäten aller Waren an, die derselben in Absatz 1 genannten Sektor-Unterklasse zugeordnet wurden.

Für jede Sektor-Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.