Artikel 383g CRR Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
Für alle Risikofaktoren des Aktienkursrisikos gelten die in Artikel 383t genannten Unterklassen.
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Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkassakursen wenden Institute als Delta-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die Kassakurse aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden.
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Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
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Bei Instrumenten im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Aktienkursvolatilitäten wenden Institute als Vega-Risikofaktoren des Aktienkursrisikos die impliziten Volatilitäten aller Aktien an, die derselben in Absatz 1 genannten Unterklasse zugeordnet wurden.
2
Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
