Artikel 383f CRR Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos
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Die Delta-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, die für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Referenz-Kreditspreads gelten, entsprechen den Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer Unterklasse für alle Laufzeiten.
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Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
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Die Vega-Risikofaktoren des Referenz-Kreditspreadrisikos, der für Instrumente im CVA-Portfolio mit Sensitivität gegenüber Volatilitäten des Referenz-Kreditspreads gelten, entsprechen den Volatilitäten der Kreditspreads aller Referenzadressen innerhalb einer Unterklasse für alle Laufzeiten.
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Für jede Unterklasse wird eine Netto-Sensitivität berechnet.
