Artikel 383z CRR Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos
Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf
20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.
Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Vega-Warenpositionsrisiko wird festgesetzt auf
20 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 12 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 angehören;
0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 13 in Artikel 383x Absatz 1 Tabelle 1 handelt.
