Artikel 383l CRR Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden Korrelationsparameter an:
Tabelle 1
Unterklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 100 % | 91 % | 72 % | 55 % | 31 % |
2 | 100 % | 87 % | 72 % | 45 % | |
3 | 100 % | 91 % | 68 % | ||
4 | 100 % | 83 % | |||
5 | 100 % |
Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.
Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.
