Artikel 325au CRR Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos
Der Korrelationsparameter γbc wird für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wie folgt festgesetzt:
20 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist.
