Artikel 280b CRR Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“
Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
AddOnFX | = | der Aufschlag für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“; |
j | = | der Index, der die gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Fremdwährungsrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und |
= | der Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Fremdwährungsrisiko“, berechnet gemäß Absatz 2. |
Die Institute berechnen den Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ wie folgt:
dabei gilt:
єj | = | der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes „j“, ermittelt gemäß Artikel 280; |
SFFX | = | der Aufsichtsfaktor für die Kategorie „Fremdwährungsrisiko“ mit einem Wert von 4 %; |
= | der effektive Nominalwert des Hedging-Satzes „j“, berechnet wie folgt: |
dabei gilt:
l | = | der Index, der die Risikoposition bezeichnet. |
