Artikel 383r CRR Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:
Tabelle 1
Unterklasse | 1, 2, 3, 13 und 14 | 4 und 15 | 5 und 16 | 6 und 17 | 7 und 18 | 8 und 19 | 9 und 10 | 11 und 20 | 12 und 21 |
1, 2, 3, 13 und 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % |
4 und 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | |
5 und 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | ||
6 und 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | |||
7 und 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | ||||
8 und 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | |||||
9 und 10 | 100 % | 0 % | 45 % | ||||||
11 und 20 | 100 % | 0 % | |||||||
12 und 21 | 100 % |
