Artikel 226 CRR Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten

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Die in Artikel 224 festgelegten Volatilitätsanpassungen werden von Instituten im Fall einer täglichen Neubewertung angewandt.

2

Erfolgt die Neubewertung seltener als einmal täglich, so wenden Institute größere Volatilitätsanpassungen an.

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Diese werden von Instituten anhand folgender Wurzel-Zeit-Formel durch Heraufskalierung der auf einer täglichen Neubewertung basierenden Volatilitätsanpassungen berechnet:

Bild nur im Originaldokument verfügbar
Quelle: eur-lex.europa.eu

Dabei gilt:

H

= die anzuwendende Volatilitätsanpassung;

HM

= die Volatilitätsanpassung bei täglicher Neubewertung;

NR

= die tatsächliche Zahl der Geschäftstage zwischen Neubewertungen;

TM

= der Verwertungszeitraum für die betreffende Geschäftsart.
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CRR Kapitaladäquanzverordnung
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