Artikel 383u CRR Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos
Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:
Tabelle 1
Unterklasse | 1, 2 und 12 | 3 und 14 | 4 und 15 | 5 und 16 | 6 und 17 | 7 und 18 | 8 und 19 | 9 und 10 | 20 | 11 | 19 |
1, 2 und 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
3 und 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
4 und 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
5 und 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
6 und 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
7 und 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
8 und 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
9 und 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
11 | 100 % | 75 % | |||||||||
19 | 100 % |
Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt.
