Artikel 325ae CRR Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko
Bei Währungen, die nicht gemäß Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b in die Untergruppe der liquidesten Währungen aufgenommen wurden, sind die Risikogewichte der Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des risikolosen Zinssatzes folgende:
Tabelle 3
Unterklasse | Laufzeit | Risikogewicht |
1 | 0,25 Jahre | 1,7 % |
2 | 0,5 Jahre | 1,7 % |
3 | 1 Jahr | 1,6 % |
4 | 2 Jahre | 1,3 % |
5 | 3 Jahre | 1,2 % |
6 | 5 Jahre | 1,1 % |
7 | 10 Jahre | 1,1 % |
8 | 15 Jahre | 1,1 % |
9 | 20 Jahre | 1,1 % |
10 | 30 Jahre | 1,1 % |
Die Institute weisen allen Sensitivitäten gegenüber Risikofaktoren des Inflationsrisikos sowie des Basis-Währungsrisikos ein Risikogewicht von 1,6 % zu.
Auf der Grundlage der Währungen, die der Untergruppe „Liquideste Währungen“ nach Artikel 325bd Absatz 7 Buchstabe b angehören, und der Landeswährung des Instituts gelten für Risikofaktoren die folgenden risikogewichteten Positionsbeträge:
für Risikofaktoren des risikofreien Zinssatzes die in Absatz 1 Tabelle 3 des vorliegenden Artikels genannten risikogewichteten Positionsbeträge geteilt durch
;
für die Risikofaktoren des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten risikogewichteten Positionsbeträge geteilt durch
.
