Artikel 325ad CRR Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios
JTD-Nettobeträge werden mit Folgendem multipliziert:
bei nicht tranchierten Produkten mit den Ausfallrisikogewichten entsprechend ihrer Bonität nach Maßgabe des Artikels 325y Absätze 1 und 2;
bei tranchierten Produkten mit den in Artikel 325aa Absatz 1 genannten Ausfallrisikogewichten.
Risikogewichtete JTD-Nettobeträge werden Unterklassen zugewiesen, die einem Index entsprechen.
Gewichtete JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel berechnet:
dabei gilt:
DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
i | = | ein Instrument der Unterklasse b; und |
WtSACTP | = | die Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet gemäß der WtS-Formel nach Artikel 325y Absatz 4, wobei allerdings nicht nur die Positionen der entsprechenden Unterklasse, sondern die Kaufpositionen und Verkaufspositionen des gesamten alternativen Korrelationshandelsportfolios verwendet werden. |
Institute berechnen die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios nach folgender Formel:
dabei gilt:
DRCACTP | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios; und |
DRCb | = | die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für die Unterklasse b. |
