ANHANG IV Solvency II STANDARDFORMEL ZUR BERECHNUNG DER SOLVENZKAPITALANFORDERUNG (SCR)
Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung (BSCR)
Die in Artikel 104 Absatz 1 dargelegte Basissolvenzkapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:
wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:
SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;
SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;
SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.
Der Faktor Corr i,j steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
j i | Markt | Gegenparteiausfall | Lebensversicherung | Krankenversicherung | Nicht-Lebensversicherung |
Markt | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Gegenparteiausfall | 0,25 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
Lebensversicherung | 0,25 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 |
Krankenversicherung | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 0 |
Nicht-Lebensversicherung | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls
Das in Artikel 105 Absatz 2 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:
SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und -rückstellungsrisiko;
SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.
Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls
Das in Artikel 105 Absatz 3 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i,j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:
SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;
SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;
SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;
SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;
SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;
SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;
SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.
Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken
Struktur des Risikomoduls Marktrisiken
Das in Artikel 105 Absatz 5 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:
SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;
SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;
SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;
SCRSpread: Untermodul Spreadrisiko;
SCRKonzentration: Untermodul Marktrisiko-Konzentrationen;
SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.
