ANHANG IV AIFM-DVO Formblatt für die Berichterstattung: AIFM

Wichtigster Markt/wichtigstes Instrument

Zweitwichtigster Markt/zweitwichtigstes Instrument

Drittwichtigster Markt/drittwichtigstes Instrument

Viertwichtigster Markt/viertwichtigstes Instrument

Fünftwichtigster Markt/fünftwichtigstes Instrument

1

Wichtigste Märkte des Handels für Rechnung der vom AIFM verwalteten AIF

2

Wichtigste Instrumente des Handels für Rechnung der vom AIFM verwalteten AIF

3

Verwaltete Vermögenswerte aller verwalteten AIF, berechnet gemäß Artikel 2

In der Basiswährung (wenn für alle AIF gleich)

In EUR

Bitte Angabe von offizieller Bezeichnung, Ort und Rechtsordnung der Märkte

Name des AIF

Identifikationscode der Fonds

Auflegedatum

AIF-Typ

(Hedgefonds, Private Equity-Fonds, Immobilienfonds, Dachfonds, Sonstige (^*1))

NAV

EU-AIF: Ja/Nein

(^*1)

Unter „Sonstige“ bitte Angabe der Strategie, die den AIF-Typ am besten beschreibt.

Datentyp

Gemeldete Daten

Identität des AIF

1

Name des AIF

EU-AIF: Ja/Nein

2

Fondsmanager

(Firmenname und Standardcode, sofern verfügbar)

EU-AIFM: Ja/Nein

3

Identifikationscodes der Fonds,

falls zutreffend

4

Auflegedatum des AIF

5

Sitz des AIF

6

Identität des/der Primebroker des AIF

(Firmenname und Standardcode, sofern verfügbar)

7

Basiswährung des AIF nach ISO 4217 und verwaltete Vermögenswerte, berechnet gemäß Artikel 2

Währung

Gesamtwert des verwalteten Vermögens

8

Rechtsordnungen der drei wichtigsten Finanzierungsquellen (ohne von Anlegern gekaufte AIF-Anteile)

9

Vorherrschender AIF-Typ (bitte einen Typ auswählen)

Hedgefonds

Private Equity-Fonds

Immobilienfonds

Dachfonds

Sonstige

Keine

10

Aufschlüsselung der Anlagestrategien

(Aufschlüsselung der AIF-Anlagestrategien nach dem in Frage 1 genannten vorherrschenden AIF-Typ. Zur Beantwortung dieser Frage, siehe Erläuterungen.)

Angabe der Strategie, die die AIF-Strategie am besten beschreibt

Anteil am NAV

(%)

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Hedgefonds“ angegeben wurde)

Angabe der Hedgefondsstrategien, die die AIF-Strategien am besten beschreiben

Equity: Long Bias

Equity: Long/Short

Equity: Marktneutral

Equity: Short Bias

Relative Value: Fixed Income Arbitrage

Relative Value: Wandelanleihen-Arbitrage

Relative Value: Volatilitätsarbitrage

Event Driven: Krisensituationen/Restrukturierungen

Event Driven: Risikoarbitrage (Risk Arbitrage/Merger Arbitrage)

Event Driven: Equity — Special-Situations-Strategie

Kredit (long/short)

Asset Based Lending

Makro

Managed Futures/CTA: Fundamental

Managed Futures/CTA: Quantitative

Multi-Strategy-Hedgefonds

sonstige Hedgefondsstrategien

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde)

Angabe der Private-Equity-Strategien, die die AIF-Strategien am besten beschreiben

Wagniskapital

Growth Capital

Mezzanine-Kapital

Multi-Strategy-Private-Equity

sonstige Private-Equity-Strategien

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Immobilienfonds“ angegeben wurde)

Angabe der Immobilienstrategien, die die AIF-Strategien am besten beschreiben

Wohnimmobilien

Gewerbeimmobilien

Industrieimmobilien

Multi-Strategy-Immobilienfonds

sonstige Immobilienstrategien

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Dachfonds“ angegeben wurde)

Angabe der „Dachfondsstrategie“, die die AIF-Strategien am besten beschreibt

Dach-Hedgefonds

Dach-Private-Equity-Fonds

sonstige Dachfonds

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Sonstige“ angegeben wurde)

Angabe der „sonstigen“ Strategie, die die AIF-Strategien am besten beschreibt

Rohstoff-Fonds

Equity-Fonds

Fixed Income-Fonds

Infrastrukturfonds

sonstige Fonds

Wichtigste Risiken und stärkste Konzentration

11

Wichtigste Instrumente, mit denen der AIF handelt

Art/Code des Instruments

Wert (berechnet nach Artikel 3 AIFM-Richtlinie)

Long-/Short-Position

Wichtigstes Instrument

Zweitwichtigstes Instrument

Drittwichtigstes Instrument

Viertwichtigstes Instrument

Fünftwichtigstes Instrument

12

Geografischer Schwerpunkt

Geografische Aufschlüsselung der vom AIF gehaltenen Investitionen als prozentualer Anteil am gesamten Nettobestandswert (NAV) des AIF

% des NAV

Afrika

Asien und pazifischer Raum (außer Mittlerer Osten)

Europa (EWR)

Europa (nicht EWR)

Mittlerer Osten

Nordamerika

Südamerika

Supranational/mehrere Regionen

13

10 wichtigste Risiken des AIF zum Berichtsdatum (höchster absoluter Wert):

Art der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Name/Beschreibung der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Wert (berechnet nach Artikel 3)

% am Bruttomarktwert

Long-/Short-Position

Gegenpartei (sofern relevant)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

14

5 wichtigste Portfoliokonzentrationen:

Art der Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Name/Beschreibung des Markts

Höhe des aggregierten Risikos (berechnet nach Artikel 3)

% am Bruttomarktwert

Long-/Short-Position

Gegenpartei (sofern relevant)

1.

2.

3.

4.

5.

15

Typische Geschäfts-/Positionsgröße

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn unter Frage 1 als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde)

(bitte eine Angabe)

Sehr klein

Klein

Unteres mittleres Marktsegment

Oberes mittleres Marktsegment

Large Cap

Mega Cap

16

Wichtigste Märkte, auf denen der AIF handelt

Angabe von Name und Kennnummer (z. B. MIC-Code), sofern verfügbar, des Markts mit dem höchsten Risiko

Angabe von Name und Kennnummer (z. B. MIC-Code), sofern verfügbar, des Markts mit dem zweithöchsten Risiko

Angabe von Name und Kennnummer (z. B. MIC-Code), sofern verfügbar, des Markts mit dem dritthöchsten Risiko

17

Anlegerkonzentration

Angabe des ungefähren Prozentsatzes des AIF-Kapitals im wirtschaftlichen Eigentum der fünf wirtschaftlichen Eigentümer mit der höchsten Kapitalbeteiligung am AIF (als Prozentsatz der ausstehenden AIF-Anteile; Look-Through auf wirtschaftliche Eigentümer, sofern bekannt/möglich)

Aufschlüsselung der Anlegerkonzentration nach Anlegerstatus (Schätzwert, falls keine exakten Informationen verfügbar):

%

Datentyp

Gemeldete Daten

Identität des AIF

1

Name des AIF

EU-AIF: Ja/Nein

2

Fondsmanager

EU-AIFM: Ja/Nein

1

Name des AIF

2

Fondsmanager

3

Identifikationscodes der Fonds, falls zutreffend

4

Auflegedatum des AIF

5

Basiswährung des AIF nach ISO 4217 und verwaltete Vermögenswerte, berechnet gemäß Artikel 2

Währung

Gesamtwert des verwalteten Vermögens

6

Identität des/der Primebroker des AIF

7

Rechtsordnungen der drei wichtigsten Finanzierungsquellen

Gehandelte Instrumente und Einzelrisiken

8

Gehandelte Einzelrisiken und wichtigste Vermögenskategorien, in die der AIF investiert ist (zum Berichtsdatum):

Kaufseite (Long Value)

Verkaufseite (Short Value)

Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente

davon:

Einlagenzertifikate

Commercial Papers

sonstige Einlagen

sonstige Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente (ausschl. Staatspapieren)

Börsennotierte Aktien

davon:

Emission von Finanzinstituten

sonstige börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen

davon:

mit Investment-Grade-Rating

ohne Investment-Grade-Rating

Von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen

davon:

mit Investment-Grade-Rating

ohne Investment-Grade-Rating

Staatsanleihen

davon:

EU-Bonds mit Laufzeit von bis zu einem Jahr

EU-Bonds mit Laufzeit von mehr als einem Jahr

Nicht G10-Bonds mit Laufzeit von bis zu einem Jahr

Nicht G10-Bonds mit Laufzeit von mehr als einem Jahr

Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Wandelanleihen

davon:

mit Investment-Grade-Rating

ohne Investment-Grade-Rating

Von Finanzinstituten ausgegebene Wandelanleihen

davon:

mit Investment-Grade-Rating

ohne Investment-Grade-Rating

Darlehen

davon:

gehebelte Darlehen

sonstige Darlehen

Strukturierte/verbriefte Produkte

davon:

ABS

RMBS

CMBS

MBS von Agenturen

ABCP

CDO/CLO

Strukturierte Zertifikate

ETP

sonstige

Kaufseite (Long Value)

Verkaufseite (Short Value)

Equity-Derivate

davon:

verbunden mit Finanzinstituten

sonstige Equity-Derivate

Fixed Income-Derivate

CDS

davon:

Einzeladressen-CDS von Finanzinstituten

Einzeladressen-CDS von staatlichen Emittenten

Einzeladressen-CDS von sonstigen Emittenten

Index-CDS

Exotisch (einschließlich Credit Default Tranche)

Bruttowert

Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)

Zinsderivate

Kaufseite (Long Value)

Verkaufseite (Short Value)

Rohstoff-Derivate

davon:

Energie

davon:

Edelmetalle

davon: Gold

sonstige Rohstoffe

davon:

Sonstige Derivate

Kaufseite (Long Value)

Physisch: Immobilien

davon:

Wohnimmobilien

Gewerbeimmobilien

Physisch: Rohstoffe

Physisch: Holz

Physisch: Kunst und Sammlerobjekte

Physisch: Transportmittel

Physisch: sonstige

Kaufseite (Long Value)

Anlagen in durch den AIFM geführte/verwaltete OGA

davon:

Geldmarktfonds- und Cash-Management-OGA

ETF

sonstige OGA

Anlagen in nicht durch den AIFM geführte/verwaltete OGA

davon:

Geldmarktfonds- und Cash-Management-OGA

ETF

sonstige OGA

Kaufseite (Long Value)

Verkaufseite (Short Value)

Sonstige insgesamt

9

Umsatz in den einzelnen Vermögensklassen während der Berichtsmonate

Marktwert

Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente

Börsennotierte Aktien

Nicht börsennotierte Aktien

Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen

davon:

mit Investment-Grade-Rating

ohne Investment-Grade-Rating

Von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen

Staatsanleihen

davon:

Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten

Staatsanleihen von Drittländern

Wandelanleihen

Darlehen

Strukturierte/verbriefte Produkte

Nominalwert

Marktwert

Equity-Derivate

Fixed Income-Derivate

CDS

Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)

Zinsderivate

Rohstoff-Derivate

Sonstige Derivate

Marktwert

Physisch: Rohstoffe

Physisch: Immobilien

Physisch: Holz

Physisch: Kunst und Sammlerobjekte

Physisch: Transportmittel

Physisch: Sonstige

Währung der Risiken

10

Gesamtwert von Long- und Shortpositionen (vor Kurssicherung) in folgenden Währungen:

Kaufseite (Long Value)

Verkaufseite (Short Value)

Anwendung und Durchsetzung

CAD

CHF

EUR

GBP

HKD

JPY

USD

Sonstige

11

Typische Geschäfts-/Positionsgröße

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn oben als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde)

(bitte eine Angabe)

Sehr klein

(< 5 Mio. EUR)

Klein

(5 Mio. EUR bis < 25 Mio. EUR)

Unteres/mittleres

Marktsegment (25 Mio. EUR bis < 150 Mio. EUR)

Oberes mittleres Marktsegment (150 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR)

Large Cap

(500 Mio. EUR bis 1 Mrd. EUR)

Mega Cap

(1 Mrd. EUR und mehr)

12

Beherrschender Einfluss (siehe Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1)

(Diese Frage ist zu beantworten, wenn oben als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde; verlangt werden Angaben zu jedem Unternehmen, auf das der AIF einen beherrschenden Einfluss im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG ausübt) (falls nicht zutreffend, frei lassen)

Name

% der Stimmrechte

Art der Transaktion

Risikoprofil des AIF

13

Erwartete jährliche Anlagerendite/interner Zinsfuß (IRR) unter normalen Marktbedingungen (in %)

NET Equity Delta

NET DV01:

NET CS01:

14

Handels- und Clearingmechanismen

(frei lassen, falls keine Wertpapiere gehandelt werden)

%

Geregelte Börsen

OTC

(frei lassen, falls keine Derivate gehandelt werden)

%

Geregelte Börsen

OTC

(frei lassen, falls keine Derivate gehandelt werden)

%

Über eine zentrale Gegenpartei (CCP)

Bilateral

(frei lassen, falls keine Pensionsgeschäfte getätigt werden)

%

Über eine zentrale Gegenpartei (CCP)

Bilateral

Triparty

15

Wert von Sicherheiten und sonstiger Arten der Kreditunterlegung, die der AIF bei sämtlichen Gegenparteien hinterlegt hat

16

Welcher prozentuale Anteil am Wert der bei Gegenparteien hinterlegten Sicherheiten und anderen Arten der Kreditunterlegung wurde von Gegenparteien weiterverpfändet?

17

Die fünf wichtigsten Gegenpartei-Risiken (außer CCP)

Name

Gesamtrisiko

Gegenpartei 1

Gegenpartei 2

Gegenpartei 3

Gegenpartei 4

Gegenpartei 5

Name

Gesamtrisiko

Gegenpartei 1

Gegenpartei 2

Gegenpartei 3

Gegenpartei 4

Gegenpartei 5

18

Direkt-Clearing über zentrale Gegenparteien (CCP)

Ja

Nein (falls nein, können Sie direkt zu Frage 21 gehen)

Name

Gehaltener Wert

CCP 1 (frei lassen, falls nicht zutreffend)

CCP 2 (frei lassen, falls nicht zutreffend)

CCP 3 (frei lassen, falls nicht zutreffend)

Portfolio-Liquiditätsprofil

19

Anleger-Liquiditätsprofil

Anteil des Portfolios, der innerhalb folgender Fristen liquide gemacht werden kann:

1 Tag oder weniger

2-7 Tage

8-30 Tage

31-90 Tage

91-180 Tage

181-365 Tage

mehr als 365 Tage

20

Wert unbelasteter Barmittel

Anleger-Liquiditätsprofil

21

Anleger-Liquiditätsprofil

Anteil des innerhalb folgender Fristen rückzahlbaren Anlegerkapitals (in % des NAV des AIF)

1 Tag oder weniger

2-7 Tage

8-30 Tage

31-90 Tage

91-180 Tage

181-365 Tage

mehr als 365 Tage

22

Rückzahlungen an die Anleger

Ja

Nein

(bitte eine Angabe)

Täglich

Wöchentlich

Vierzehntäglich

Monatlich

Vierteljährlich

Halbjährlich

Jährlich

Sonstige

Nicht zutreffend

(bei mehreren Klassen oder Anteilen Angabe der Meldefrist nach Vermögenswert)

23

Besondere Regelungen und Vorzugsbehandlung

% am NAV

Abspaltung illiquider Anlagen („Side pockets“)

Rücknahmebeschränkungen („Gates“)

Aussetzung des Anteilehandels

Sonstige Regelungen für die Verwaltung schwer zu liquidierbaren Vermögens (bitte spezifizieren)

[Typ]

[%]

Besondere Regelungen in % am NAV

(ja/nein)

Unterschiedliche Informierung/Berichterstattung an Anleger

Unterschiedliche Liquiditätsanforderungen an die verschiedenen Anleger

Unterschiedliche Gebührenbestimmungen für Anleger

Sonstige Vorzugsbehandlungen

24

Aufschlüsselung der Eigentumsrechte an den AIF-Anteilen nach Anlegergruppe (in % am NAV des AIF-Vermögens; Look-Through auf die wirtschaftlichen Eigentümer, sofern bekannt und möglich)

25

Finanzierungsliquidität

1 Tag oder weniger

2-7 Tage

8-30 Tage

31-90 Tage

91-180 Tage

181-365 Tage

mehr als 365 Tage

26

Wert von Barmittel- oder Wertpapierkrediten nach:

unbesicherten Barkrediten:

besicherten Barkrediten — über Primebroker:

besicherten Barkrediten — über (Reverse-) Repo:

besicherten Barkrediten — über Sonstige:

27

Wert in Finanzinstrumente eingebetteter Kredite

Börsengehandelte Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich

OTC-Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich

28

Wert der für Short-Positionen geliehenen Wertpapiere:

29

Bruttorisiko durch den AIF kontrollierter Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstrukturen im Sinne des Erwägungsgrunds 78 der AIFM-Richtlinie

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

…

30

Hebelfinanzierungen des AIF

31

Gesamtzahl offener Positionen

32

Historisches Risikoprofil

1. Monat des Berichtszeitraums

2. Monat des Berichtszeitraums

…

…

Letzter Monat des Berichtszeitraums

1. Monat des Berichtszeitraums

2. Monat des Berichtszeitraums

…

…

Letzter Monat des Berichtszeitraums

1. Monat des Berichtszeitraums

2. Monat des Berichtszeitraums

…

…

Letzter Monat des Berichtszeitraums

1. Monat des Berichtszeitraums

2. Monat des Berichtszeitraums

…

…

Letzter Monat des Berichtszeitraums

1. Monat des Berichtszeitraums

2. Monat des Berichtszeitraums

…

…

Letzter Monat des Berichtszeitraums

Datentyp

Gemeldete Daten

1

Welcher prozentuale Anteil an den Sicherheiten und anderen Arten der Kreditunterlegung, die der Bericht erstattende AIF bei Gegenparteien hinterlegt hat, wurde von Gegenparteien weiterverpfändet?

Kredit- und Forderungsrisiko

2

Wert von Barmittel- oder Wertpapierkrediten nach:

unbesicherten Barkrediten:

besicherten Barkrediten — über Primebroker:

besicherten Barkrediten — über (Reverse-)Repo:

besicherten Barkrediten — über Sonstige:

3

Wert in Finanzinstrumente eingebetteter Kredite

Börsengehandelte Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich

OTC-Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich

4

Fünf größte Kreditgeber bzw. Wertpapierverleiher (Short-Positionen):

Größter:

Zweitgrößter:

Drittgrößter:

Viertgrößter:

Fünftgrößter:

5

Wert der für Short-Positionen geliehenen Wertpapiere:

6

Bruttorisiko durch den AIF kontrollierter Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstrukturen im Sinne des Erwägungsgrunds 78 der AIFM-Richtlinie

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur

…

7

Hebelfinanzierungen des AIF: