Anlage 3 FinaRisikoV (zu § 4 Absatz 1 Nummer 3) SAKI

Institutsnummer:

Prüfziffer:

Name:

Ort:

Stand Ende:

Sonstige Angaben

010

Stille Reserven

020

bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

030

in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

040

bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

040

darunter: 050

kurzfristig realisierbar

050

060

bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

060

darunter: 070

kurzfristig realisierbar

070

darunter: 080

in offenen Spezial-AIF²

080

030

090

in Derivaten

090

020

100

bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)³

110

in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

120

bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

120

130

bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

130

110

140

in Derivaten

140

100

010

150

Stille Lasten

160

bei Finanzinstrumenten (nicht Bestandteil einer Bewertungseinheit)

170

in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

180

bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

180

190

bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

190

darunter: 200

in offenen Spazial-AIF²

200

170

210

in Derivaten

210

160

220

bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)³

230

in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands

240

bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren

240

250

bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren

250

230

260

in Derivaten

260

220

150

270

Höhe des Kreditvolumens

270

darunter: 280

Kredite an Nichtbanken

280

290

Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich)

290

300

In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde)

300

310

hierfür bestehende Sicherheiten

310

320

Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen

320

330

hierfür bestehende Sicherheiten

330

340

Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen

340

350

Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen

350

360

Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen

360

370

Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung

370

379

Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1)

379

380

Zinsbuchbarwert

380

390

Barwertänderung bei Zinserhöhung⁵– Standardtest

390

400

Zinskoeffizient bei Zinserhöhung⁵(in %) – Standardtest

400

410

Barwertänderung bei Zinssenkung⁵– Standardtest

410

420

Zinskoeffizient bei Zinssenkung⁵(in %) – Standardtest

420

421

Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung⁵– Frühwarnindikator (FWI)

421

422

Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung⁵(in %) – FWI

422

423

Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung⁵– FWI

423

424

Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung⁵(in %) – FWI

424

425

Barwertänderung bei Versteilung der Zinskurve⁵– FWI

425

426

Zinskoeffizient bei Versteilung der Zinskurve⁵(in %) – FWI

426

427

Barwertänderung bei Verflachung der Zinskurve⁵– FWI

427

428

Zinskoeffizient bei Verflachung der Zinskurve⁵(in %) – FWI

428

429

Barwertänderung bei Kurzfristschock aufwärts⁵– FWI

429

431

Zinskoeffizient bei Kurzfristschock aufwärts⁵(in %) – FWI

431

432

Barwertänderung bei Kurzfristschock abwärts⁵– FWI

432

433

Zinskoeffizient bei Kurzfristschock abwärts⁵(in %) – FWI

433

435

Berücksichtigung (= 1) oder Nicht-Berücksichtigung (= 2) von Margen in Cashflows

435

440

Nettoergebnis aus der vorzeitigen Beendigung von Derivaten^{5, 6}

440

450

Konditionenbeitrag⁵

450

460

Aktivgeschäft⁵

460

470

Passivgeschäft⁵

470

480

Strukturbeitrag⁵

480